Achtergrond
Een hypotheek heeft contractuele kasstromen, zoals rentebetalingen en reguliere aflossingen. Er kunnen ook afwijkingen zijn van het contract. Als de klant minder betaalt dan afgesproken, spreken we van kredietrisico: een klant kan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Als de klant meer betaalt dan afgesproken noemen we het prepayment: de klant wil de lening vervroegd aflossen. Dat komt bijvoorbeeld voor als de klant wil verhuizen of de lening wil oversluiten naar een andere bank.
Het inschatten van de kasstromen vanwege prepayment is belangrijk voor het beheren van de balans van de bank. We hebben met een klant een contract voor een bepaald rentepercentage. Als een hypotheek vervroegd aflost, dan ontvangen we die rente niet langer. We kunnen wel proberen een nieuwe hypotheek te verstrekken, maar als de rente intussen gewijzigd is, dan ontvangen we meer of minder rente dan verwacht. Dat is het renterisico dat de bank loopt. Daarnaast moet de bank zijn liquiditeit in de gaten houden: is er genoeg geld in de kas om aan de vraag (van bijvoorbeeld spaarders) te voldoen? Het inschatten van de verwachte inkomsten en uitgaven is dan van groot belang.
Lees het hele artikel verder onder Download.
Download
- Survival models in banking .pdf • 0,06 MB
