Kennisbank | AG

Kennisbank

Gekozen filters

Wis alle filters

Filters

Kennisbank • Lars Struik MSc

Welfare losses of near-optimal investment strategies in incomplete markets

Onder de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn pensioenfondsen verplicht om periodiek het risicoprofiel van hun deelnemers in kaart te brengen middels een risicopreferentieonderzoek (RPO).

Magazine De Actuaris Scriptie
Kennisbank • Lars Beute MSc

Multi-stage stochastische modellering adresseert tekortkomingen van Markowitz’ portfolio-optimalisatie

Het construeren van optimale portfolio's is een fundamenteel vraagstuk in de financiële wereld. Portfolio-optimalisatie richt zich op het bepalen van een kapitaalverdeling over financiële activa die de risico-rendementverhouding optimaliseert.

Modelleren Magazine De Actuaris Financiële sector Scriptie
Kennisbank • Alyssa Wijker MSc

Cluster-gedreven risicoclassificatie

Clusteranalyse is een veelgebruikte techniek in statistische data-analyse en Machine Learning die groepsstructuren binnen datasets kan achterhalen.

Magazine De Actuaris Risico Scriptie
Kennisbank • Mike Pieters MSc

Schadereserveringen op micro-niveau: Een volledig Bayesiaans model

Donderdag 28 november had ik de eer om voor mijn thesis: ‘Micro-level Loss Reserving – A fully Bayesian Approach’ de Johan de Witt scriptieprijs in ontvangst te nemen. Deze scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt door het AG.

Verzekeringen Johan de Witt prijs Magazine De Actuaris Wetenschap Schade Scriptie

Pagina 1 van 1