De prijs, jaarlijks uitgereikt door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), beloont zijn maatschappelijk relevante onderzoek dat bijdraagt aan belangrijke inzichten over het nieuwe pensioenstelsel.
Lars Struik, afgestudeerd voor de Master of Science in Quantitative Finance and Actuarial Science aan Tilburg University, levert met zijn scriptie een belangrijke bijdrage aan het nieuwe pensioenstelsel. Zijn onderzoek biedt nieuwe inzichten in het modelleren van welvaartseffecten in combinatie met het gebruik van nutsfuncties (CRRA) en de impact van marktonzekerheid op de uitkomsten van een risicopreferentieonderzoek. Hij combineert in zijn scriptie martingaal- en convexe dualiteitstechnieken voor de portefeuille-optimalisatie in incomplete markten. Deze aanpak wordt door de jury als een vernieuwende en voor een masterscriptie methodologisch bijzonder geavanceerde aanpak bestempeld.
De jury ontving dit jaar zes uitstekende scripties van studenten van Tilburg University, Maastricht University, University of Groningen en University of Amsterdam. De onderwerpen, van schadeverzekeringen, pensioenoptimalisatie, tot machine learning en staartrisico’s geven een goed overzicht van de diverse disciplines van de actuariële wetenschappen. De Johan de Witt prijs stimuleert innovatief onderzoek en de toepassing van nieuwe technieken in de actuariële wetenschap.
De jury feliciteert Lars Struik van harte met de Johan de Witt prijs 2025!