Kennisbank

Kennisbank • Kim Wittekoek AAG, Eva de Jong MSc, drs. Eric Brandenburg AAG

Hoe ALM je VA bepaalt (en andersom)

Op basis van een update van de gedelegeerde verordening omtrent de SII review 2020 is duidelijk dat de berekening van de Volatility Adjustment (VA) gaat wijzigen en zelfs bedrijfsspecifiek gaat worden.

Magazine De Actuaris Solvency II Beleggen ALM Global actuary
Kennisbank • Dima Babykin MSc AAG FRM

Navigating the regulatory landscape: Solvency II vs. Bermuda Solvency – An actuarial perspective on life insurer

For an actuary working for a globally active insurer, understanding the nuances of different regulatory frameworks is paramount. This article delves into a comparison of the Solvency II and Bermuda regulatory regimes.

Verzekeringen Magazine De Actuaris Solvency II Global actuary
Kennisbank • Tjemme van der Meer AAG

Limits to data quality?!

Solvency II requires data for Technical Provisions and for Internal Models to be ‘complete, accurate and appropriate’. DNB (2017) provides guidance “to ensure data quality”. These are ambitious requirements.

Magazine De Actuaris Solvency II Data Insurance
Kennisbank • Lucian Franzky MSc, Joost Broens MSc FRM

Solvency II-herzieningen: belangrijke thema’s uit recente EIOPA-consultaties

In oktober 2024 heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de herziene tekst van de Solvency II-richtlijn. Hoewel de herziene regels pas per 30 januari 2027 in werking treden, zitten de Europese Commissie en toezichthouder EIOPA niet stil.

Verzekeringen Magazine De Actuaris Solvency II EIOPA
Kennisbank • David van Bragt PhD, RBA

De puzzelstukjes vallen op hun plaats: de herziening van Solvency II is afgerond

De herziening van het Solvency II toetsingskader voor Europese verzekeraars is inmiddels vrijwel afgerond. We richten ons hier op enkele kernelementen van Solvency II die een directe impact hebben op de waardering van de verzekeringsverplichtingen en de standaard vereiste kapitaalberekening.

Magazine De Actuaris Solvency II
Kennisbank • Jan-Willem Zeijen MSc AAG, drs. Jasper Hoogenstraaten MSc

Herverzekering: optimalisatie onder Solvency II vraagt om actuariële ‘helicopterview’

Herverzekering is een veelgebruikt middel voor verzekeraars om risico’s te mitigeren en de balans en kapitaalpositie te beschermen. Daarbij is de vraag hoeveel risico de verzekeraar zelf wil dragen en hoeveel zij wil overdragen aan herverzekeraars.

Magazine De Actuaris Solvency II Kansberekening Herverzekeren
Kennisbank • Lars Goossen, mr. Hans van der Leeden, mr. Tim de Bruijn

Solvency II en de netto DTA: een kritische beschouwing

De recente interpretatie van DNB over de netto uitgestelde belastingvordering (netDTA) heeft de gemoederen in de verzekeringssector flink beziggehouden.

Magazine De Actuaris Solvency II DNB
Kennisbank • drs. Arno Eijgenraam AAG

De modelfout in het Financieel ToetsingsKader

Mijn artikel in De Actuaris van maart 2015, De kortzichtigheid van FTK en Solvency II, sloot af met de conclusie: FTK en Solvency II zijn misschien prima stelsels, men moet ze alleen niet op pensioenen en verzekeringen toepassen.

Verzekeringen Magazine De Actuaris Pensioen Solvency II ftk
Kennisbank • Willem Stegink, Tjemme van der Meer AAG

Setting a Cost-of-Capital for IFRS 17 – methodology

For IFRS 17, a ‘Risk Adjustment’ (RA) is part of the valuation of technical liabilities to value non-financial risk. To determine this RA, different approaches are allowed like a Cost-of-Capital (CoC) approach or a (tail) Value-at-Risk approach.

Risk Management Magazine De Actuaris Solvency II IFRS Europa EIOPA