Maar waarom was er in 2016 dan nog wél reserverisico?
Er waren in die tijd drie significante onzekerheden: schademelding, schadebedrag en afwikkelingstijd. Daardoor was de reserve volatieler en lag hij stukken hoger en had je actuarissen nodig om schadereserves te modelleren.
Ik zal uitleggen hoe het toen werkte bij de autoverzekeringen (als voorbeeld, elke branche is anders). Ten eerste waren er in die tijd geen sensoren met embedded communicatie. De automobilist moest zelf opbellen om schade te melden of hij wachtte, in verband met zijn no-claim korting. De actuaris moest dus het meldpatroon modelleren en IBNR schatten. Complicerende factor was de exposure. Auto’s hadden nog geen telematica, dus je wist niet wanneer de auto de weg op ging of waar hij reed omdat er geen connectie met meteodata was. De verzekering was ook niet flex, dus de premie werd per jaar vastgelegd. Dat was dus een zeer grove maat voor het werkelijk gelopen risico.
De verzekering was ook niet flex, dus de premie werd per jaar vastgelegd.
Bedenk ten tweede dat je toen nog geen real-time claims management had, want telematica en dashcams waren nog schaars en je had geen drones voor on-site inspectie. Dus het schadebedrag was niet direct duidelijk en actuarissen modelleerden de ontwikkeling van de schadelast van eerste schatting tot aan de finale uitkering.
Ten slotte was de afwikkelingstijd destijds lang. Immers vóórdat de zelfrijdende auto’s hun intreden deden werd het aansprakelijkheidsrecht nog toegepast in het verkeer. Bovendien kostte het veel tijd en advocaten om de schuldvraag vast te stellen en dus ook actuarissen om die kansen te schatten. Met de individuele verkeersverzekering keren we inmiddels direct uit en letselschades kopen we direct af.
Al met al had je vroeger dus veel hogere schadereserves met hogere reserverisico’s. Dat kostte dus én actuarissen én kapitaal. Mooi toch, dat tussen al die nieuwe risico’s in ieder geval nu ook een risico is verdwenen?
Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.
